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盈科资本葛新元:量化策略产品领跑市场的密决

更新时间:2020年04月15日   作者:盈科资本   浏览
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      一季度,全市场量化产品收益数据出台,盈科资本管理的量化产品取得了全行业前5%的优异成绩,年化收益率达25.9%,而同期沪深300指数收益率-8.42%,相对收益显著。盈科资本量化投资总裁葛新元介绍,团队严格执行交易纪律,严控敞口风险,平均净敞口绝对值3.51%,与沪深300、中证500日均收益率的相关系数均不超过0.20,模型干扰因子高度可控,在今年一季度如此大幅波动的市场基础上,最大累计回撤仅1.84%,净值曲线平滑度远高于市场同类产品。在大风大浪来临时,稳健增长的选手才称得上优秀。“盈科资本的量化策略产品在当前市场环境下逆势增长,是源自于盈科打造了一支优秀的产品管理团队”,某金融机构资管负责人表示。

 

      记者近日采访了盈科资本量投资总裁葛新元。葛新元被誉为国内量化行业“骨灰级选手”的大咖,其具备深厚数理功底,曾在南京大学数理金融专业任教,两年时间便成为副教授,2002年,正式进入量化投资卖方领域,2004年担任国信证券首席金融工程分析师,2005年新财富金融工程分析师排名第一,2006年组建国信证券衍生品投资部,任职副总经理,2008年回研究所任职副所长兼金融工程首席分析师,带领国信金融工程研究团队多次获得新财富、水晶球、金牛奖第一名。2012年葛新元正式入职光大富尊投资并担任总经理,从卖方进入买方市场,带领团队把量化规模做到近50亿,平均年化收益率15%以上。

 

      谈起盈科资本的量化投资,葛新元介绍说:盈科资本的客户结构在业内较为特殊, 90%的客户是金融机构,涵盖了银行、保险、地方金融平台和上市公司等,被客户称为“金融机构最佳资产管理人”,盈科的量化产品在产品模型和策略做了适应性的优化,打造满足金融机构大额资产配置和现金管理需求的量化产品系列。据介绍,自加盟盈科以来,葛新元带领团队为金融机构客户开发出针对金融机构风控特点的量化策略模型,经过实盘检验和多轮优化,产品均已经取得大幅领跑市场的业绩。截止2020年一季度,盈科资本已经与多家金融机构达成了量化投资合作,盈科资本的目标是持续推出满足银行理财子公司、保险资管、证券公司等核心客户需求的量化产品,为其提供稳健的资产配置策略。

 

     “量化投资产品的发展基于金融科技、市场策略和风险对冲工具的全面协同,其风险控制能力、稳健盈利能力将远远优于普通的证券投资产品,是金融机构等稳健投资者的重要的资产配置策略,将迎来突破性发展阶段”,葛新元如是说。

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盈科资本葛新元:量化策略产品领跑市场的密决

2020年04月15日   作者:盈科资本
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      一季度,全市场量化产品收益数据出台,盈科资本管理的量化产品取得了全行业前5%的优异成绩,年化收益率达25.9%,而同期沪深300指数收益率-8.42%,相对收益显著。盈科资本量化投资总裁葛新元介绍,团队严格执行交易纪律,严控敞口风险,平均净敞口绝对值3.51%,与沪深300、中证500日均收益率的相关系数均不超过0.20,模型干扰因子高度可控,在今年一季度如此大幅波动的市场基础上,最大累计回撤仅1.84%,净值曲线平滑度远高于市场同类产品。在大风大浪来临时,稳健增长的选手才称得上优秀。“盈科资本的量化策略产品在当前市场环境下逆势增长,是源自于盈科打造了一支优秀的产品管理团队”,某金融机构资管负责人表示。

 

      记者近日采访了盈科资本量投资总裁葛新元。葛新元被誉为国内量化行业“骨灰级选手”的大咖,其具备深厚数理功底,曾在南京大学数理金融专业任教,两年时间便成为副教授,2002年,正式进入量化投资卖方领域,2004年担任国信证券首席金融工程分析师,2005年新财富金融工程分析师排名第一,2006年组建国信证券衍生品投资部,任职副总经理,2008年回研究所任职副所长兼金融工程首席分析师,带领国信金融工程研究团队多次获得新财富、水晶球、金牛奖第一名。2012年葛新元正式入职光大富尊投资并担任总经理,从卖方进入买方市场,带领团队把量化规模做到近50亿,平均年化收益率15%以上。

 

      谈起盈科资本的量化投资,葛新元介绍说:盈科资本的客户结构在业内较为特殊, 90%的客户是金融机构,涵盖了银行、保险、地方金融平台和上市公司等,被客户称为“金融机构最佳资产管理人”,盈科的量化产品在产品模型和策略做了适应性的优化,打造满足金融机构大额资产配置和现金管理需求的量化产品系列。据介绍,自加盟盈科以来,葛新元带领团队为金融机构客户开发出针对金融机构风控特点的量化策略模型,经过实盘检验和多轮优化,产品均已经取得大幅领跑市场的业绩。截止2020年一季度,盈科资本已经与多家金融机构达成了量化投资合作,盈科资本的目标是持续推出满足银行理财子公司、保险资管、证券公司等核心客户需求的量化产品,为其提供稳健的资产配置策略。

 

     “量化投资产品的发展基于金融科技、市场策略和风险对冲工具的全面协同,其风险控制能力、稳健盈利能力将远远优于普通的证券投资产品,是金融机构等稳健投资者的重要的资产配置策略,将迎来突破性发展阶段”,葛新元如是说。